Rr Forex

R: R Fallacy Hier ist, warum ich den Handel nehmen würde 1, Double unten, Trend brechen sehr hohe Wahrscheinlichkeit. In diesem Beispiel würde ich davon ausgehen, dass etwas von dieser Art vorkommt. Wie für den neuen Screenshot hervorgehoben, wenn die richtige Verwaltung berücksichtigt wird und das richtige Werkzeug verwendet wird, sehr leicht ein teilweises Schließen könnte ein Teil Weg zum vollen Ziel und eine nachlaufende Stopp aktiviert werden, oder eine andere Form des Positionsmanagements Entfernt Emotionen als Händler. Wie nehmen Sie Profit bei einem bestimmten Prozentsatz des Ziels, das Ziel selbst und dann eine. Vergessen Sie die technische Analyse. Hier geht es um R: R. Die Linien, die ich zeichnete, auf dieser Malerei waren gelegentliche squiggles und bedeuten nicht alles. Lets sagen, Sie haben eine profitable Strategie, wo Sie in der Regel 1 riskieren, um 4 (r: r 1: 4). Ihre Setup-Formulare (Handel 1) und Sie eingeben. Trade 2 ist genau das gleiche Setup, aber Sie verpasste den Eintrag am Handel 1. Werden Sie Handel 2 Eintrag Joined Jun 2013 Status: Jagd auf den Rand 280 Beiträge Sie müssen alles in Frage stellen. Fragen Sie sich, fragen Sie Ihre Zweifel, Frage, ob sie tief genug sind. Frage, was Ihre Zweifel fehlen (wir immer etwas vermissen), aber es gibt einen psychologischen Aspekt durch Emotionen getrieben. Wir müssen fühlen, dass wir vollständig sind, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Es gibt einen Irrtum hier, in dem Moment, in dem wir in den Zustand der Vollständigkeit eintreten, in dem Moment, wo unser Gehirn nicht mehr in einem Zustand der Warnung ist, dann stoppen wir, um Fortschritte zu machen. Unser Gehirn setzt sich und entspannend. Wir stoppen, neue Grenzen zu erforschen. Das Gehirn schützt sich vor Ihnen und es ist bereit zu tun, was es braucht, um zu überleben. Menschen neigen dazu, die Zukunft aus einem Grund vorherzusagen (mindestens eine, aber ich denke, dies ist das wichtigste). Voraussage der Zukunft ist die weniger schmerzhafte Weise für Ihren Verstand. Voraussagen der Zukunft fühlen Sie sich entspannter und sicherer - und Ihr Gehirn liebt diese Situation. Also zurück zu deinem Bild. Ich würde nicht jede dieser beiden Situationen, aber ich denke, dass die meisten Menschen würde die erste. Es gibt eine Sache zu sagen, die Wirkung auf das Gehirn, wenn wir verlieren ist höher als wenn wir gewinnen. Deshalb ist das Ziel größer als der Verlust. "Ich gehe mit einem Stop von 15 Pips lange, lass mich ein Ziel von 50 Pips platzieren, ich bekomme sie mit einem engen Stop-Loss so Im risking nothingquot. Wie oft haben Sie denken, dass Hier ist die Macht der Compoundierung in Aktion, 15 Pips Verlust heute, 15pips Verlust morgen, 15pips Verlust am Tag danach. Und Ihr Konto ist weg. Kleine Verluste im Vergleich zu Ihren potenziellen Gewinnen, so dass Ihr Gehirn kann es sich leisten, einen Verlust zu nehmen, aber am Ende ist Ihr Konto weg. Achten Sie darauf, dass Im nicht sagen, dass Ihr Stopp muss biggersmaller als Ihr Ziel. Auch würde ich hinzufügen, dass manchmal Situation 1 Situation 2 werden kann. Sie öffnen den Handel, es geht gegen Sie und anstatt es zu schließen, steigern Sie Ihren Stopp, potenziell eine Sitzung erreichen, wo Ihr Stopp größer ist als Ihr festes Ziel. So wie ich sagte, meine Antwort ist die meisten Menschen würde Situation 1 nehmen, aber ich denke auch, dass 1 und 2 korreliert sind. Mitglied seit Dec 2013 Status: Mitglied 533 Beiträge Jetzt Online Vergessen Sie die technische Analyse. Hier geht es um R: R. Die Linien, die ich zeichnete, auf dieser Malerei waren gelegentliche squiggles und bedeuten nicht alles. Lets sagen, Sie haben eine profitable Strategie, wo Sie in der Regel 1 riskieren, um 4 (r: r 1: 4). Ihre Setup-Formulare (Handel 1) und Sie eingeben. Trade 2 ist genau das gleiche Setup, aber Sie verpasste den Eintrag am Handel 1. Werden Sie Trade 2 Eintrag Ya aber Sie cant Handel ohne sie zusammen, R: R und technische Analyse, die ist. Wie bei der Einnahme von Handel 1 Ihre bereits im Geld haben Sie 30 Pips mit einer viel größeren Menge, weil Ihre SL so eng ist, können Sie mehr riskieren und Ihr Trading von einer viel höheren wahrscheinlich aus kommen. Handel 2 Ihre Losgröße müsste viel kleiner sein, weil Sie riskieren, dass viel mehr Kapital und in einem niedrigeren wahrscheinlichen Bereich für die Fortsetzung. Das Risiko ist an diesem Punkt so hoch. In einem Vergleichs - und Wahrscheinlichkeitsbeispiel ist Handel 1 das, was Händler suchen sollten, und handelte an einem viel höheren wahrscheinlichen Wendepunkt. Wie bei der Einnahme von Handel 1 Ihre bereits im Geld haben Sie 30 Pips mit einer viel größeren Menge, weil Ihre SL so eng ist, können Sie mehr riskieren und Ihr Trading von einer viel höheren wahrscheinlich aus kommen. Handel 1 Sie vielleicht verloren ein paar Mal, bevor Sie eine trde, die auf Ihr Ziel kletterte gefunden. Sie haben jetzt 30 Pips unrealisierten Gewinn und 10 Pips Stop bedeutet, dass Sie derzeit 40 Pips Eigenkapital gefährdet sind. Trade 2 Sie geben im späten Stadium und Sie haben auch 40 Pips von Eigenkapital in Gefahr. Handel 2 Ihre Losgröße müsste viel kleiner sein, weil Sie riskieren, dass viel mehr Kapital und in einem niedrigeren wahrscheinlichen Bereich für die Fortsetzung. Das Risiko ist an diesem Punkt so hoch. In einem Vergleichs - und Wahrscheinlichkeitsbeispiel ist Handel 1 das, was Händler suchen sollten, und handelte an einem viel höheren wahrscheinlichen Wendepunkt. Ich verstehe nicht, warum Sie denken, in trde 2 ein geringer wahrscheinlicher Bereich ist, ist es hohe Wahrscheinlichkeit Bereich, weil A Sie näher an das Ziel und B haben Sie den Luxus zu wissen, der Wind ist in Ihren Segeln, dh der Preis ist die Position der Art und Weise Sie Wollen, dass es geht. Sie haben keine davon zu Ihren Gunsten, wenn Sie in den Handel eintreten 1. In Ihrem Lotterie-Beispiel kennen Sie die Anzahl der Tickets und damit die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen (1 Chance in 2 Millionen). Daher können Sie die Erwartung berechnen. Während im Handel die Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines gegebenen Aufbaus nur durch die Untersuchung historischer Ergebnisse ähnlicher Aufstellungen erfolgt, ist die gegenwärtige Zusammensetzung des Marktes und die Überzeugungen oder Agenden der Teilnehmer niemals dieselbe wie die historische. Daher können Sie nicht genau berechnen Erwartung. Sie können nur die Analyse aus den Informationen, die Sie haben, und vertrauen, und dann machen Sie Ihre besten Vermutungen. TooSlow erklärt es einfach, aber gut, hier: Der Markt kümmert sich nicht um den Grund, den Sie eingegeben haben. Wenn Sie gewinnen, ist es, weil andere Menschen auf den Markt kam und machte den Markt in Ihre Richtung bewegen. Wenn Sie verlieren, ist es, weil andere Menschen auf den Markt kam und machte den Markt gegen Ihre Richtung bewegen. In Ihrem Lotterie-Beispiel kennen Sie die Anzahl der Tickets und damit die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen (1 Chance in 2 Millionen). Daher können Sie die Erwartung berechnen. Während im Handel die Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines gegebenen Aufbaus nur durch die Untersuchung historischer Ergebnisse ähnlicher Aufstellungen erfolgt, ist die gegenwärtige Zusammensetzung des Marktes und die Überzeugungen oder Agenden der Teilnehmer niemals dieselbe wie die historische. Daher können Sie nicht genau berechnen Erwartung. Sie können nur Analysen aus den Informationen, die Sie haben, und Vertrauen. Ich würde vorsichtig sein, mich zu nennen, hannover. Das nächste, was Sie wissen, youll Wind auf ein paar ignorieren Listen. Manche Menschen mögen es nicht, ihre Glaubenssysteme vernichtet zu haben. Meine Threads: Trading ist so einfach wie 1-2-3 amp höchsten OpenLowest Open Trade 8 pip verbreiten. Wowza, Broker noch bieten solche schlechte Spreads heutzutage Anyways ein Trader muss Kontoausgleich, Risiko und SL zu betrachten. Wenn Sie, dont Ihr nie gonna machen kein Geld. 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Ich kaufte es Aus reiner Neugier. Ich mag, was ich sehe. Allerdings habe ich eine Frage. Hat jemand versucht, diese beiden Ideen gt zusammenzubringen in einem finanziellen und handelnden Sinn Gibt es irgendwelche Bibliotheken oder gt-Module in R, die in diesem venture gt helfen kann, habe ich nie jemanden (kenntlich oder sonst) behaupten, dass in Abwesenheit des Übergangs nie gehört Kosten, SAS ist besser als R für Equity-Modellierung. Wenn Sie auf einen solchen Anspruch stoßen, würde ich ihn gerne widerlegen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus Gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt BITTE lesen Sie die Entsendungsanleitung R-project. orgposting-guide. html gt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Gt Dieses Thema bei Mister Wong speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei Google speichern Dieses Thema bei del. icio. us speichern del. icio. us Themen-Optionen Forumregeln Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. ----- Ursprnique Nachricht ----- Von: Yves S. Garret lthidden email gt An: versteckte eMail Cc: Gesendet: 2:29 Mittwoch, 12.Oktober 2011 Betreff: RR und Forex Ich habe vor kurzem angefangen zu lernen über Forex und Fand dieses OReilly Buch in Barnes amp Nobles über R. Ich kaufte es aus reiner Neugier. Mir gefällt was ich sehe. Allerdings habe ich eine Frage. Hat jemand versucht, diese beiden Ideen zusammenzubringen, in einem finanziellen und handelnden Sinn Gibt es Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Venture helfen können alternative HTML-Version gelöschte versteckte E-Mail-Mailing-Liste stat. ethz. chmailmanlistinfor-help BITTE lesen Sie die Posting Guide R-project. orgposting-guide. html und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Wie bereits erwähnt, ist dies wirklich mehr eine R-SIG-Finance-Frage, aber ich würde nicht erwarten, zu viel Erklärung gibt es entweder nur Menschen, die Sie auf die Standard-R Finanzen Tools (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, Und die Rmetrics Suite theres auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn Sie gerade Ihr erstes Buch auf R abgeholt haben, sind Sie wahrscheinlich arent bereit für die noch). Ihre Frage ist nicht besonders gut definiert: Wollen Sie nur Währung Preisreihe in R zu studieren Dies ist einfach: einfach die Daten (vielleicht aus Oanda mit quantmod :: getSymbols oder einfach durch das Einlesen durch eine der regulären Funktionen) und Studiere es aber du magst. Die eigentliche Handlung ist jedoch schwerer zu tun, nur innerhalb R: Es gibt eine sehr beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel genutzt. Es klingt wie Sie sind wahrscheinlich ein Einzelhändler so, wenn Sie nicht eine bestehende Beziehung mit IBrokers youll wahrscheinlich wollen, Trades eingeben, durch welche Broker Sie derzeit verwenden. Das - das IBrokers Paket - ist die komplette einzige Lösung auf diesem Ende Im bewusst, obwohl Im sicher viele Leute ihre eigenen Work-arounds haben. Und so weit wie Erfahrungen gehen: gut, ich nehme an, dass Leute es nicht tun würden, wenn sie dachten, es gäbe kein Geld zu machen, jetzt würden sie Wenn Sie mehr lesen wollen: Überprüfen Sie die CRAN-Aufgabenansichten, wie zuvor vorgeschlagen. PS - Eine ernste Anmerkung: FX ist viel näeher an einem Nullsummenspiel als lang-equity, würde ich remiss sein, wenn ich Sie nicht warnt, um sorgfältig zu treten. Am Mi, 12. Oktober 2011 um 01.40 Uhr, Yves S. Garret lthidden E-Mail gt wrote: gt Ja, das ist, was ich meinte. Neugierig, was die Erfahrungen von einigen Leuten gt und einige Tipps waren. Gt gt Am Wed, 12.10.2011 um 12:31 Uhr, R. Michael Weylandt gt lthidden E-Mail gt wrote: gtgt gtgt quotThisquot wird, was genau gtgt gtgt Trader in FX mit R Ja, seine getan täglich, auch als ich tippen. Gtgt gtgt Michael gtgt gtgt Auf Wed, 12. Oktober 2011 um 8:10 Uhr, Yves S. Garret gtgt lthidden E-Mail gt wrote: gtgt gt Nein, das ist nicht das, was ich meinte. Ich war neugierig, wenn jemand jemals getan hat diese gtgt gt vor und wie gut es funktionierte. Irgendwelche Tipps für einen Neuling gtgt gt gtgt gt Auf Wed, 12.10.2011 um 12:19 Uhr, Liviu Andronic gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gt gtgt gtgt Auf Wed, 12. Oktober 2011 um 03:29 Uhr, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden E-Mail gt schrieb: gtgt gtgt gt Hallo alle, gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt ich vor kurzem begonnen, über Forex lernen und fand dieses gt Buch OReilly gtgt gtgt in gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles über R. kaufte ich es aus purer Neugierde. Ich mag gtgt gtgt gt was gtgt gtgt Ich gtgt gtgt gt sehen. Allerdings habe ich eine Frage. Hat jemand versucht, diese gtgt gtgt gt zwei gtgt gtgt Ideen zu bringen gtgt gtgt gt zusammen in einer Finanz - und Handels Sinn Gibt es Bibliotheken gtgt gtgt gt oder gtgt gtgt gt Module in R, die in diesem Vorhaben unterstützen können gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt (Gtgt) gtgt gtgt gtgt gtgt Ich habe noch nie jemanden gehört (wissentlich oder anders) behaupten, dass in gtgt gtgt die gtgt gtgt Abwesenheit von Übergangskosten, ist SAS besser als R für Equity-Modellierung. Gtgt gtgt Wenn gtgt gtgt Sie gtgt gtgt über einen solchen Anspruch, würde ich gerne widerlegen. gtgt gtgt - David Kane gtgt gtgt R-SIG-Finance (Dezember 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Sie können diese Frage zu r-sig-Finance ansprechen wollen, und schauen Sie sich gtgt gtgt die Finanzen Aufgabenansicht 1. betrachtet gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt alternative HTML-Version gelöscht gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt versteckte E-Mail-Mailing Liste gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor Hilfe gtgt gtgt gt BITTE die Entsendung Führung gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gt und bieten kommentierte, minimal, in sich geschlossene, reproduzierbare Code liest. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt - gtgt gtgt Wissen Sie, wie man lesen gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-Leser gtgt gtgt Wissen Sie, wie man schreibt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-Mail gtgt gtgt gtgt gt gtgt gt alternative HTML-Version gelöscht gtgt gt gtgt gt gtgt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor Hilfe gtgt gt BITTE tun, um die Entsendung Führungs gtgt gt R-Projekt lesen. Orgposting-guide. html gtgt gt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Gtgt gt gt gt Antwort auf diesen Beitrag von Michael Weylandt Nur ein Kommentar über den Mangel an einer direkten R API für Nicht-IBrokers Brokerage: Natürlich ist es möglich, etwas zusammenzufügen mit rJava oder eine direkte C-Schnittstelle, aber seine nicht die glatteste Ding, wenn youve nie vertieft in die R internals und seine nicht ganz das schnellste Ding in der Welt, wenn Sie tun, sind besonders zeitaufwendige Arbeit. Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger von einem Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt kann alles viel einfacher. Am anderen Ende des Handelsprozesses, sobald Sie beginnen, in mehr HF-Domains, theres auch das inverse Problem der Echtzeit-Verarbeitung: Im nicht besonders interessiert in der Frage, so dass ich havent viel darüber gedacht, aber ich sehe nicht besonders R-ish Art und Weise mit einem Live-Daten-Feed umzugehen, obwohl er in den R-SIG-Finance-Archiven ein paar Mal behandelt wurde. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an Beauftragt, die gt-Trades zu tun Mangel an API Oder ist es nur ein Schmerz, um etwas zusammenhängende gt zusammen, dass die Geschäfte tun wird gt gt Guten Tag, 12. Oktober 2011 um 15:07 Uhr, R. Michael Weylandt gt lthidden email gt schrieb : Gtgt gtgt Wie bereits erwähnt wurde, ist dies wirklich mehr von einer gtgt R-SIG-Finance Frage, aber ich würde nicht erwarten, zu viel Erklärung gtgt gibt es entweder nur Leute, die Sie auf die Standard-R Finanzen Tools gtgt (quantmod, Zooxts, TTR, RBloomberg, und die Rmetrics Suite theres gtgt auch einige fantastische Tools in der Entwicklung, aber wenn Sie gerade gtgt Ihr erstes Buch auf R, Sie wahrscheinlich arent bereit für diejenigen noch abgeholt). Gtgt gtgt Ihre Frage ist nicht besonders gut definierte entweder: gtgt gtgt Wollen Sie nur Währung Preisreihe in R zu studieren Dies ist einfach: gtgt nur die Daten (vielleicht aus Oanda mit quantmod :: getSymbols oder gtgt einfach durch Einlesen durch alle Der regulären Funktionen) und studiere gtgt es aber du magst. Gtgt gtgt Die eigentliche Handlung ist jedoch schwerer zu tun, nur innerhalb R: gtgt gibt es eine sehr beliebte IBrokers API aber ich havent verwendet es viel. Es gtgt klingt wie Sie sind wahrscheinlich ein Einzelhändler so, wenn Sie nicht eine gtgt bestehende Beziehung mit IBrokers youll wahrscheinlich gtgt Trades durch welche Broker Sie derzeit verwenden möchten eingeben. Das - das gtgt IBrokers Paket - ist die komplette einzige Lösung auf diesem Ende Im gtgt bewusst, obwohl Im sicher viele Leute ihre eigenen work-arounds haben. Gtgt gtgt Und so weit wie Erfahrungen gehen: gut, ich vermute, die Leute würden nicht tun gtgt es, wenn sie dachten, es gab kein Geld gemacht werden, jetzt würden sie gtgt gtgt Wenn Sie mehr lesen wollen: überprüfen Sie die CRAN Aufgabe Ansichten, wie vorgeschlagen Vor. Gtgt gtgt Michael gtgt gtgt PS - Eine ernste Anmerkung: FX ist viel näeher an einem Nullsummenspiel als gtgt Long-Billigkeit, würde ich remiss sein, wenn ich Sie nicht warnt, um gtgt sorgfältig zu treten. Gtgt gtgt Auf Wed, 12. Oktober 2011 um 01.40 Uhr, Yves S. Garret gtgt lthidden E-Mail gt schrieb: gtgt gt Ja, das ist, was ich meinte. Neugierig, was die Erfahrungen von einigen gtgt gt Menschen gtgt gt und einige Tipps. Gtgt gt gtgt gt Am Wed, 12.10.2011 um 12:31 Uhr, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden E-Mail gt schrieb: gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot wird, was genau gtgt gtgt gtgt gtgt Trader in FX mit R Ja, seine getan jeden Tag , Auch wenn ich tippe. Gtgt gtgt gtgt gtgt Michael Gtgt gtgt gtgt gtgt Auf Wed, 12.10.2011 um 8:10 Uhr, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden E-Mail gt wrote: gtgt gtgt gt Nein, das ist nicht das, was ich meinte. Ich war neugierig, wenn jemand jemals getan gtgt gtgt gt dieses gtgt gtgt gt vor und wie gut es funktionierte. Irgendwelche Tipps für einen Anfänger gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt Am Wed, 12.10.2011 um 12:19 Uhr, Liviu Andronic gtgt gtgt gt lthidden E-Mail gtwt: gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt Auf Wed, 12.10.2011 um 3:29 Uhr AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden E-Mail gt schrieb: gtgt gtgt gtgt gt Hallo alle, gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt ich vor kurzem begonnen, über Forex lernen und fand dieses gtgt gtgt gtgt gt Buch OReilly in gtgt gtgt gtgt gt Barnes Amp Nobles über R. Ich kaufte es aus reiner Neugier. Ich gtgt gtgt gt wie gtgt gtgt gtgt gt, was gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gt sehen. Allerdings habe ich eine Frage. Hat jemand versucht diese zu bringen gtgt gtgt gtgt gt zwei gtgt gtgt gtgt Ideen gtgt gtgt gtgt gt zusammen in einer Finanz - und Handels Sinn Gibt es gtgt gtgt gtgt gt Bibliotheken gtgt gtgt gtgt gt oder gtgt gtgt gtgt gt Module in R, die in helfen können dieses Projekt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt Vermögen (Eigenkapital) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt ich habe noch nie jemanden (knowledgable oder aus anderen Gründen) gehört behaupten, dass, in gtgt gtgt die gtgt gtgt gtgt Fehlen von Übergangskosten gtgt, SAS Ist besser als R für Eigenkapital gtgt gtgt gtgt Modellierung. Gtgt gtgt gtgt Wenn gtgt gtgt gtgt Sie gtgt gtgt gtgt über einen solchen Anspruch, würde ich gerne widerlegen. gtgt gtgt gtgt - David Kane gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (Dezember 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Sie können diese Frage zu r-sig-Finance zu adressieren, und überprüfen gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt die Finanzen Aufgabenansicht 1. betrachtet gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML-Version gelöscht gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor Hilfe gtgt gtgt gtgt gt BITTE tun, um die Entsendung Führung gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting lesen - guide. html gtgt gtgt gtgt gt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt - gtgt gtgt gtgt Wissen Sie, wie gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-Leser gtgt gtgt lesen gtgt wissen Sie, wie man schreibt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-Mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt alternative HTML-Version gelöscht gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gt BITTE lesen Sie die Buchungsanleitung gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gt gt Dont sehen mich selbst machen Echtzeit-Trades. Wahrscheinlich ein paar Mal pro Stunde. Oh, cant Sie machen eine Steckdose zu einer anderen App in R Das wäre mein erster Ansatz. Am Mittwoch, 12. Oktober 2011, um 18:53 Uhr, R. Michael Weylandt lt versteckte E-Mail gt schrieb: gt Nur ein Kommentar zum Fehlen einer direkten R API für Nicht-IBrokers gt Makler: Natürlich ist es möglich, etwas zusammenzusetzen Mit gt rJava oder eine direkte C-Schnittstelle, aber seine nicht die glatte Sache, wenn gt youve nie vertieft in die R internals und seine nicht ganz die gt schnellste Sache in der Welt, wenn Sie vor allem gt Zeit-sensible Arbeit tun. Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger von einer gt Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt gt kann alles viel einfacher. Gt gt Auf dem anderen Ende des Trade-Prozesses, sobald Sie beginnen, in gt mehr HF-Domains, theres auch die inverse Problem der Echtzeit-gt-Verarbeitung: Im nicht besonders interessiert in der Frage, so dass ich havent dachte viel darüber, aber Ich sehe nicht eine besonders R-ish gt Weise, einen lebenden Datenfeuer zu beschäftigen, obwohl sein gewesen behandelt im gt R-SIG-Finanzarchiv ein paarmal. Gt gt Michael gt gt Am Wed, 12.10.2011 um 17:56 Uhr, Yves S. Garret gt lthidden E-Mail gt wrote: gt gt Auch, wenn Sie sagen, um den Handelsaspekt zu tun ist schwieriger, was tun gt gt gt Genau richtig Gibt es Leistungsprobleme mit dem Code, der beauftragt wird, die gt gt-Trades zu tun Mangel an API Oder ist es nur ein Schmerz, um etwas zusammenhängendes gt gt zusammenzusetzen, das die Geschäfte tun wird gt gt gt Am Mi, 12.10.2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gt gt lthidden email gt schrieb: gt gtgt gt gtgt Wie wurde auf Sie vorher gezeigt, ist dieses wirklich mehr von einer gtgt R-SIG-Finanzfrage, aber ich würde nicht zu viel Erklärung erwarten Gtgt es entweder, nur Leute, die Sie auf die Standard-R Finanzen Tools gt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, und die Rmetrics Suite theres gtgt auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn Sie gerade gtgt gtgt Ihr erstes Buch Auf R, Sie wahrscheinlich arent bereit für die noch). Gt gtgt gt gtgt Ihre Frage ist nicht besonders gut definiert entweder: gt gtgt gt gtgt Wollen Sie einfach nur Währung Preisreihe in R zu studieren Dies ist einfach: gt gtgt nur die Daten (vielleicht aus oanda mit quantmod :: getSymbols oder gt gtgt Einfach durch das Einlesen durch eine der regulären Funktionen) und studieren gt gtgt es aber du magst. Gt gtgt gt gtgt Die eigentliche Handlung ist jedoch schwerer zu tun, nur innerhalb R: gt gtgt gibt es eine sehr beliebte IBrokers API, aber ich havent verwendet es viel. Es gt gtgt klingt wie Sie sind wahrscheinlich ein Einzelhändler so, wenn Sie nicht haben eine gtgt vorbestehende Beziehung mit IBrokers youll wahrscheinlich gt gtgt Trades eingeben, durch welche Broker Sie derzeit verwenden. Das - die gt gtgt IBrokers Paket - ist die komplette einzige Lösung auf diesem Ende Im gt gtgt bewusst, obwohl Im sicher viele Leute haben ihre eigenen Work-arounds. Gt gtgt gt gtgt Und soweit Erfahrungen gehen: Nun, ich vermute, die Leute würden nicht tun gt gtgt es, wenn sie dachten, es gab kein Geld gemacht werden, jetzt würden sie gt gtgt gt gtgt Wenn Sie mehr lesen wollen: überprüfen Sie die CRAN Task-Ansichten, wie vorgeschlagen gt vor. Gtgt gt gtgt Michael gt gtgt gt gtgt PS - Eine ernste Bemerkung: FX ist viel näher zu einem Null-Summen-Spiel als gt gtgt Long-Equity, wäre ich remiss, wenn ich nicht warnen Sie gtgt sorgfältig zu treten. Gt gtgt gt gtgt Auf Wed, 12. Oktober 2011 um 01.40 Uhr, Yves S. Garret gt gtgt lthidden E-Mail gt schrieb: gt gtgt gt Ja, das ist, was ich meinte. Neugierig, was die Erfahrungen von einigen gt gtgt gt Menschen gt gtgt gt und einige Tipps. gt gtgt gt gt gtgt gt am Mi, 12. Oktober 2011, um 12:31 Uhr, R. Michael Weylandt gt gtgt gt lthidden E-Mail gt geschrieben: gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt quotThisquot zu sein, was genau gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt in FX Traded Mit R Ja, es geschieht jeden Tag, auch als ich tippe. Gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Auf Wed, 12.10.2011 um 8:10 Uhr, Yves S. Garret gt gtgt gtgt lthidden E-Mail gt schrieb: gt gtgt gtgt gt Nein, das ist nicht das, was ich meinte. Ich war neugierig, wenn jemand jemals getan gt gtgt gt dieses gt gtgt gtgt gt vor und wie gut es funktionierte. Irgendwelche Tipps für einen Anfänger gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt Am Wed, 12.10.2011 um 12:19 Uhr, Liviu Andronic gtgt gtgt gt lthidden E-Mail gtwt: gt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt Auf Wed, 2011, um 03.29 Uhr, Yves S. Garret gt gtgt gtgt gtgt lthidden E-Mail gt schrieb: gt gtgt gtgt gtgt gt Hallo, gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt ich begann vor kurzem über Forex lernen und fanden diese gt OReilly gt Gtgt gtgt gtgt gt Buch in gt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles über R. Ich kaufte es aus reiner Neugier. I gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt, was gtgt gtgt gtgt I gt gtgt gtgt gtgt gt sehen. Allerdings habe ich eine Frage. Hat jemand versucht gt diese gt gtgt gtgt gtgt gt zwei gt gtgt gtgt gtgt Ideen gt gtgt gtgt gtgt gt zusammen in einer Finanz - und Handels Sinn Gibt es gt gtgt gtgt gtgt gt Bibliotheken gt gtgt gtgt gtgt gt oder gt gtgt gtgt gtgt gt zu bringen Module in R, die bei diesem Vorhaben unterstützen kann gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt Vermögen (Eigenkapital) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt ich habe noch nie jemanden (knowledgable oder aus anderen Gründen) gehört behaupten, dass gt in Gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt Abwesenheit von Übergangskosten, ist SAS besser als R für equity gt gtgt gtgt gtgt Modellierung. Gt gtgt gtgt gtgt Wenn gtgt gtgt gtgt Sie gtgt gtgt gtgt über einen solchen Anspruch, würde ich gerne widerlegen. gt gtgt gtgt gtgt - David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (Dezember 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt Sie können diese Frage zu r-sig-Finance zu adressieren, und überprüfen gt gtgt gtgt gtgt aus gt gtgt gtgt gtgt die Finanzen Aufgabenansicht 1. betrachtet gt gtgt gtgt gtgt Liviu gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML-Version gelöscht gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor - Hilfe gt gtgt gtgt gtgt gt tun Sie bitte die Buchungsführung gt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gtgt gt lesen und bieten kommentierte, minimal, in sich geschlossene, reproduzierbare gt Code. gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt - gt gtgt gtgt gtgt Wissen Sie, wie gt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt Leckereien zu lesen. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-Leser gt gtgt gtgt gtgt Sie wissen, wie man schreibt gt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-Mail gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternative HTML-Version gelöscht gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor Hilfe gt gtgt gtgt gt BITTE tun, um die Entsendung Führungs gt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt lesen Gtgt gt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. gt gtgt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt alternative HTML-Version gelöscht öffnen diesen Beitrag in Baumansicht Bericht Inhalt melden Re: R und Forex Ich nehme an, Sie könnten, abhängig von der Broker endet Funktionalität und R stellt Einige Socket-Unterstützung (siehe make. socket und Verbindungen unter anderem), aber ich vermute, Ihre Frage ist die Eingabe der Domäne der R-devel-Liste, wo die Experten auf dem nitty gritty könnte Ihnen bessere Antworten, als ich kann. Am 12. Oktober 2011, um 8.38 Uhr, quotYves S. Garretquot lthidden E-Mail gt schrieb: gt Dont sehen mich machen Echtzeit-Trades. Wahrscheinlich ein paar Mal pro Stunde. Oh, cant Sie machen eine Steckdose zu einer anderen App in R Das wäre mein erster Ansatz. gt gt am Mi, 12. Oktober 2011, um 6:53 Uhr, R. Michael Weylandt lthidden E-Mail gt schrieb: gt einfach einen Kommentar auf das Fehlen einer direkten R API für Nicht-IBrokers gt brokerages: natürlich seine möglich, etwas zu setzen Zusammen mit gt rJava oder eine direkte C-Schnittstelle, aber seine nicht die glatte Sache, wenn gt youve nie vertieft in die R internals und seine nicht ganz die gt schnellste Sache in der Welt, wenn Sie tun besonders gt zeitempfindliche Arbeit. Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger von einer gt Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt gt kann alles viel einfacher. Gt gt Auf dem anderen Ende des Trade-Prozesses, sobald Sie beginnen, in gt mehr HF-Domains, theres auch die inverse Problem der Echtzeit-gt-Verarbeitung: Im nicht besonders interessiert in der Frage, so dass ich havent dachte viel darüber, aber Ich sehe nicht eine besonders R-ish gt Weise, einen lebenden Datenfeuer zu beschäftigen, obwohl sein gewesen behandelt im gt R-SIG-Finanzarchiv ein paarmal. Gt gt Michael gt gt Am Wed, 12.10.2011 um 17:56 Uhr, Yves S. Garret gt lthidden E-Mail gt wrote: gt gt Auch, wenn Sie sagen, dass der Handel Aspekt ist schwieriger, was tun Sie gt gt bedeuten Sind genau es Performance-Probleme mit dem Code beauftragten den gt gt Trades Mangelnde API zu tun, oder ist es nur ein Schmerz etwas kohärentes gt gt zusammen zu stellen, die die Gewerke gt gt gt gt am Mi, 12. Oktober 2011 tun wird bei 3: 07.00, R. Michael Weylandt gt gt lthidden E-Mail gt geschrieben: gt gtgt gt gtgt Wie vor euch darauf hingewiesen, das ist wirklich eher ein gt gtgt R-SIG-Finance Frage, aber ich würde nicht zu viel Erklärung gt gtgt erwarten es entweder, nur Menschen, die Sie auf die Standard-R Finanzierungsinstrumente gt gtgt (quantmod zeigen, zooxts, TTR, RBloomberg und die Rmetrics Suite gt gtgt auch einige fantastische Werkzeuge in Entwicklung theres aber wenn Sie nur gt gtgt Ihr erstes Buch auf R abgeholt arent, werden Sie wahrscheinlich bereit für diejenigen noch) nicht. gt gtgt gt gtgt Sie fragen ist nicht besonders gut definiert entweder: gt gtgt gt gtgt Wollen Sie nur Währung Preisreihen in R studieren Das ist ganz einfach: gt gtgt nur die Daten bekommen (vielleicht von oanda mit quantmod :: getSymbols oder gt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gt gtgt it however you like. gt gtgt gt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gt gtgt gt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gt gtgt gt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gt gtgt gt gtgt Michael gt gtgt gt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gt gtgt carefully. gt gtgt gt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gt gtgt gt people gt gtgt gt and some tips. gt gtgt gt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gt gtgt gt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Michael gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gt gtgt gtgt gt this gt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gt gtgt gtgt gtgt gt book in gt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gt gtgt gtgt gtgt gt like gt gtgt gtgt gtgt gt what gt gtgt gtgt gtgt I gt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gt gtgt gtgt gtgt gt two gt gtgt gtgt gtgt ideas gt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gt gtgt gtgt gtgt gt libraries gt gtgt gtgt gtgt gt or gt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gt gtgt gtgt gtgt the gt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gt gtgt gtgt gtgt modeling. gt gtgt gtgt gtgt If gt gtgt gtgt gtgt you gt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gt gtgt gtgt gtgt out gt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gt gtgt gtgt gtgt Liviu gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt -- gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt alternative HTML version deleted Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R gt does provide some socket support (see make. socket and connections among gt others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel gt list where the experts on the nitty gritty could give you better answers gt than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt gt wrote: gt gt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an gt hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my gt first approach. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lt gt hidden email gt wrote: gt gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do gtgt you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do gtgt the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested gtgt before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever gtgt done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this gtgt OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring gtgt these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, gtgt in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible gtgt code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gt alternative HTML version deleted Open this post in threaded view Report Content as Inappropriate Re: R and Forex To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt alternative HTML version deleted Yves and Michael, R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help. Posting to R-devel would make sense if youve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If youve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post. Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion. That should help you decide if your question fits. Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading: fosstrading On Wed, Oct 12, 2011 at 9:05 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. gt gt Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. gt gt Michael gt gt On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gtgt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gtgt gtgtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgtgt can make everything much easier. gtgtgt gtgtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgtgt gtgtgt Michael gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgtgt gt together that will do the trades gtgtgt gt gtgtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgtgt gtgt (quantmod, zooxts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgtgt gtgt it however you like. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgtgt gtgt carefully. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgtgt gtgt gt people gtgtgt gtgt gt and some tips. gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgtgt gtgt gtgt gt this gtgtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgtgt gtgt gtgt gtgt I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgtgt gtgt gtgt gtgt the gtgtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgtgt gtgt gtgt gtgt If gtgtgt gtgt gtgt gtgt you gtgtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgtgt gtgt gtgt gtgt out gtgtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. orgwebviewsFinance. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-project. orgposting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgtgt gtgt gtgt gtgt alienetworkssrtest. cfm gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. orgprojectsapplicationsxfce4-dictspeed-reader gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net garblstylemanuale. htme-mail gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gtgtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gt R-project. orgposting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gtgt gt gt alternative HTML version deleted gt gt gt hidden email mailing list gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PLEASE do read the posting guide R-project. orgposting-guide. html gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt